Что такое кредитный риск?

Понятие и классификация кредитного риска

Риск – понятие неоднозначное, сложное, и дать ему точное определение сложно. Риск чаще всего определяется как определенная угроза, которая приводит к снижению прибыли или возникновению убытков. Кредитный риск определяется как риск убытков из-за плохого финансового состояния клиента банка. Вообще говоря, это риск того, что клиент не сможет предоставить необходимые денежные средства для проведения транзакции, как правило, из-за банкротства, проблем с ликвидностью, таких как потеря работы или серьезная болезнь. Кредитный риск – это один из многих видов финансовых рисков, с которыми можно столкнуться в ходе банковской деятельности. И очень часто это связано с другими видами риска.

Мы можем встретить несколько классификаций кредитного риска. Чаще всего кредитный риск в зависимости от элементов баланса банка делится на:

• активный (активный) риск,
• пассивный (пассивный). 

Активный кредитный риск представляет собой риск неуплаты заемщиком платежей по кредиту (основных платежей и процентов, например, ссуды наличными) в сумме и в сроки, указанные в кредитном договоре. Этот риск в значительной степени обусловлен банком, хотя большая часть этого риска является внешним, и его невозможно полностью контролировать.

С другой стороны, пассивный кредитный риск означает угрозу более раннего изъятия депонированных средств вкладчиком, чем указано в соглашении, или угрозу отказа в получении кредитов рефинансирования от финансовых учреждений. В этом случае возможность влияния банка ограничена – это пассивная сторона.

Виды финансового риска:

• риск потери и платежеспособности – возможное ухудшение будущего финансового состояния клиента,
• риск залога – вероятность того, что предмет, обеспечивающий ссуду, будет поврежден или потеряет ценность с течением времени,
• риск ликвидности – риск потери финансовой ликвидности банка,
• риск процентной ставки – возможное ухудшение финансового состояния банка в результате изменения рыночной процентной ставки,
• рыночный риск – касается влияния экономики страны на функционирование банка,
• операционный риск – риск ошибки сотрудника, сбоя системы, кражи и т. д.

Кредитная политика и процедуры

Кредитный комитет банка формулирует кредитную политику и процедуры. Выявление факторов кредитного риска позволяет более точно распознавать и оценивать сам риск. Основные факторы, влияющие на кредитный риск в банке, включают:

• внешние причины (не зависящие от банка) – к ним относятся макроэкономические и социальные факторы (конкуренция, инфляция, безработица, склонность влезать в долги), политические (дерегулирование и либерализация банковских систем), демографические (старение общества), технологические (особенно ИТ) факторы,
• внутренние причины (в зависимости от решений, принятых в банке) – включают кредитную политику и культуру банка, учет ссудного портфеля, квалификацию сотрудников кредитного отдела, диверсификацию по типам ссуд в ссудном портфеле, диверсификацию экономических ссуд между различными секторами экономики, видов и размеров обеспечения, применяемых кредитных стандартов.

Внешние и внутренние факторы

Отправной точкой для анализа риска является его идентификация, то есть определение того, какие типы и в какой степени банк подвержен риску в данный момент. Он заключается в тщательном признании источников риска, которые сопутствуют отдельным кредитным продуктам, заемщикам, кредитным отделениям или, в более широком смысле, банкам или кредитной деятельности. Масштаб риска в банковской деятельности, включая кредитный риск, зависит от многих взаимодействующих факторов. Этот риск определяется двумя основными группами факторов: внутренними, присущими самому банку, и внешними по отношению к этому субъекту. К внешним факторам можно отнести:

• социальные факторы, например поведение клиентов банка, склонность к сбережению,
• политические факторы, например политическая дестабилизация страны,
• демографические факторы, например, структура населения, темпы роста населения, уровень безработицы,
• технические факторы, например, достижения в области телекоммуникаций и информационных технологий

Тип и размер риска, принимаемого банками, также определяется внутренними факторами:

• квалификация и опыт руководства данного банка, а также его сотрудников,
• возможность оценки и прогноза ситуации на ближайшее время и отношение к собственным ресурсам. 

Внутренний риск является результатом факторов, которые могут быть связаны с формированием и развитием кредитной деятельности банка. Недостатки в структуре и организационной схеме могут, например, привести к плохой оценке кредитоспособности заемщика и поставить под угрозу возврат кредита. Эти недостатки включают, помимо прочего, неэффективный поток информации, недостатки в системе контроля и бухгалтерского учета, неадекватную организацию анализа кредитных заявок или всей кредитной деятельности.

Основные методы ограничения кредитного риска в банках

1. Детальная проверка кредитной истории клиента в BIK и BIG, а также текущей финансовой ситуации и уровня долга. 
2. Использование определенной модели кредитного скоринга для каждого сегмента клиентов и типа продукта.
3. Ограничения на доступную сумму кредита.
4. Проверка того, был ли заем предназначен для целей, указанных в договоре.
5. Наблюдение за кредитоспособностью клиента на протяжении всего срока кредита
6. Мониторинг кредитного обеспечения (например, стоимость имущества, обремененного ипотекой, ход строительства и т. д.)

Что учитывается при оценке кредитного риска клиентов банка?

Финансовый риск также зависит от специфики данного банка, сферы его деятельности и структуры клиентов. Чем стабильнее финансовое положение банка, тем выше будет приемлемый риск. Об этом, в том числе, можно судить по тому, какие виды ссуд предлагает банк и насколько сложна процедура ссуды. Анализ кредитного риска проводится уже на этапе рассмотрения заявки. Некоторые методы оценки кредитоспособности физических лиц навязываются банкам, но это зависит от правления данного финансового учреждения, какой индикатор риска он примет и насколько точным будет использоваться кредитный анализ. Управление рисками в банке заключается, прежде всего, в тщательной проверке клиентов. Не все заявки на кредит принимаются, и не каждый заемщик может рассчитывать на финансирование на тех же условиях.

Банк использует так называемые кредитный скоринг. Учитываются следующие источники кредитного риска:

• профиль заемщика, то есть его возраст, семейное положение, источник и размер дохода, а также опыт заимствования,
• цель кредита,
• срок погашения и условия кредита,
• процентная ставка,
• валюта кредита,
• размер собственного взноса в ссуду,
• обеспечение возврата кредита в виде имущества заемщика, поручителя, страхование кредита. 

Приемлемый для банка кредитный риск и методы его смягчения могут отличаться от одного финансового учреждения к другому, но во многом они имеют общие черты.

Основные методы снижения кредитного риска в кредитных организациях

Доверие клиентов к компаниям, выдающим кредиты, с каждым годом растет. Об этом свидетельствуют данные BIK, которые подтверждают, что поляки с меньшим страхом решают брать быстрые кредиты. На эту ситуацию влияет постоянное совершенствование услуг, предоставляемых кредитными компаниями, растущий уровень профессионализма и надлежащее управление кредитными рисками. Основным методом снижения кредитного риска, используемым небанковскими организациями, является проверка кредитоспособности. Этот процесс осуществляется скрупулезно – при определении кредитного риска учитываются такие факторы, как: доход и расходы клиента, возраст и семейное положение, образование и профессия, жилищный статус, тип работы и период работы на данном предприятии, имеющиеся счета. учтены. банк, платежные карты,

К этому следует добавить, что у банков есть определенное преимущество при проверке соискателей кредита. В основном он заключается в доступе к данным со сберегательных счетов клиентов. Кредитные компании из-за характера своих услуг вынуждены использовать упрощенные методы проверки кредитоспособности клиентов.

Однако, в отличие от банков, кредитные компании имеют только собственный капитал, и более высокий риск присущ модели их деятельности. Поэтому кредитный риск оценивается каждым финансовым учреждением индивидуально.

Резюме

Подводя итог, мы имеем дело с кредитным риском всякий раз, когда данное лицо получает продукт или услугу без немедленной оплаты. Этот риск определяется как риск того, что заемщик / заемщик не сможет по какой-либо причине погасить договор или вернуть заемный продукт.